ATR指标 特色扩展

特别说明：
也许有朋友对本系统的ATR指标有疑问，一般在其他软件上看到的ATR指标都有两条线的，为什么这里只有一条线？
这是因为作者认为TR线没有使用价值，替用户过滤掉没用的冗余信息。

数学原理

ATR的全名是 Average True Range，平均真实波幅。

TR : MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//求最高价减去最低价，一个周期前的收盘价减去最高价的绝对值，一个周期前的收盘价减去最低价的绝对值，这三个值中的最大值
ATR : MA(TR,N);//求N个周期内的TR的简单移动平均

从上述计算函数不难看出，TR就是当天的真实波幅，而ATR就是N天的平均波幅。
因此，本指标的关键在于波幅计算。

一般而言，一根K线的波幅就是最高价与最低价之差。但由于相对前一天而言，可能存在跳空，因此计算时要把前一天的收盘价也纳入计算范围内。

应用场景

从指标的数学原理可以看出，ATR是用来估算每天K线的平均波幅的，当平均波幅被突破，很可能就是价格出现了某个方向的突破。
需要注意的是，ATR的设计初衷应该是考虑在日线周期上应用的，如果想把ATR的思想应用到分钟线周期上，是不能直接搬用的。而应该用其计算思想重新编写算法。
Northstar 提供了相应的分钟周期上的应用实现，欢迎参考源码；如有疑问，欢迎加入社群讨论

应用误区

ATR可以作用入场离场的参考指标。但不能直接把日线的计算逻辑一成不变地照搬到分钟线上，对于不理解指标背后的思想的人，这是最容易犯的错误。

---

以上均为个人观点，仅供参考